Metriche Chiave
Debito/Credito = quanto paghi (debito) o incassi (credito) all'apertura. POP = probabilità di profitto a scadenza (distribuzione lognormale risk-neutral). EV = valore atteso del P&L pesato sulla probabilità di ogni scenario. Risk/Reward = rapporto fra profitto massimo e perdita massima.
Diagramma Payoff
Come leggerlo: linea verde = profitto a scadenza, rossa = perdita. Verticale blu solida = prezzo di riferimento (Last Price). Tratteggio grigio = strike, tratteggio arancione = break-even. Il grafico non si aggiorna automaticamente sui tick live — usa Sincronizza prezzo nella barra in alto.
Greche Aggregate
Delta = variazione attesa del P&L per ogni $1 di movimento del sottostante. Gamma = quanto cambia il Delta. Theta = perdita giornaliera dovuta al passare del tempo. Vega = variazione per ogni punto % di volatilità. Rho = sensibilità ai tassi.
Distribuzione Prezzo e POP
Cosa vedi: la curva blu mostra dove il mercato pensa arriverà il prezzo (distribuzione lognormale risk-neutral). Le zone verdi sono i prezzi in cui la tua strategia chiude in profitto a scadenza. Più verde cade sotto la curva, più alta è la POP.
Erosione Temporale (Time Decay)
Come leggerlo: l'asse X scorre dai giorni attuali fino a scadenza (zero a destra). La linea arancione è il valore della strategia al prezzo spot; le linee tratteggiate mostrano ±5% dallo spot.
Cosa significa: per chi compra opzioni il tempo è un costo — la curva scende verso scadenza ("theta decay"). Per chi vende opzioni il tempo è un ricavo — la curva sale. La pendenza accelera nelle ultime settimane: è qui che il Theta diventa più aggressivo.
Analisi degli Scenari
| Prezzo | Variazione | P/L totale | P/L % |
|---|---|---|---|
| $75.00 | -25% | $-361.16 | -3.61% |
| $85.00 | -15% | $-361.16 | -3.61% |
| $90.00 | -10% | $-361.16 | -3.61% |
| $95.00 | -5% | $-361.16 | -3.61% |
| $100.00 | 0% | $-361.16 | -3.61% |
| $105.00 | +5% | $138.84 | 1.39% |
| $110.00 | +10% | $638.84 | 6.39% |
| $115.00 | +15% | $1138.84 | 11.39% |
| $125.00 | +25% | $2138.84 | 21.39% |
A cosa serve: tabella di simulazione che mostra il P&L della strategia a combinazioni incrociate di prezzo futuro del sottostante e giorni rimanenti. Utile per capire se la strategia tiene in scenari di "what-if" prima di aprire la posizione.